祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金
基金管制东谈主：祥瑞基金管制有限公司
基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司
送出日历：2025 年 3 月 29 日
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
基金管制东谈主的董事会、董事保证本呈报所载云尔不存在空幻纪录、误导性陈述或要害遗漏，
并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。今年度呈报一经三分之二以
上安靖董事署名应许，并由董事长签发。
基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈报
中的财务目的、净值施展、利润分派情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容
不存在空幻纪录、误导性陈述或者要害遗漏。
基金管制东谈主承诺以憨厚信用、用功尽责的原则管制和欺骗基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书偏执更新。
本呈报除终点注明外，金额单元均为东谈主民币元。
本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金称号 祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称 祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 015645
基金运作样子 契约型怒放式
基金合同奏效日 2022 年 5 月 18 日
基金管制东谈主 祥瑞基金管制有限公司
基金托管东谈主 祥瑞银行股份有限公司
呈报期末基金份额总额 1，104，529，719.55 份
基金合同存续期 不如期
投资想法 致密追踪标的指数，争取在扣除各项用度之前赢得与标的指数相似
的总答复，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。
投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和
流动性的成份券和备选成份券，或采纳非成份券行为替代，构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合，以结束对标的指数的灵验
追踪。在平日市集情况下，本基金的风险约束想法是力图日均追踪
偏离度的完全值不进取 0.20%，年化追踪时弊不进取 2%。如因指数
编制国法颐养等其他原因，导致基金偏离度和追踪时弊进取了上述
范围，基金管制东谈主应采取合理范例，幸免追踪偏离度和追踪时弊的
进一步扩大。具体策略包括（一）优化抽样策略； （二）替代性策略；
（三）债券投资策略。
功绩相比基准 中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东谈主民币一年如期入款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币市
场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
模样 基金管制东谈主 基金托管东谈主
称号 祥瑞基金管制有限公司 祥瑞银行股份有限公司
姓名 李海波 潘琦
信息走漏
揣度电话 0755-88622632 0755-22168257
负责东谈主
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街谈益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
办公地址 深圳市福田区福田街谈益田路 广东省深圳市福田区益田路
邮政编码 518048 518001
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法定代表东谈主 罗春风 谢永林
本基金选用的信息走漏报纸称号 上海证券报
登载基金年度呈报正文的管制东谈主互联网网
fund.pingan.com
址
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心
基金年度呈报备置地点
模样 称号 办公地址
容诚司帐师事务所(特殊庸碌 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
司帐师事务所
合伙) 1001-1 至 1001-26
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金
注册登记机构 祥瑞基金管制有限公司
融中心 34 层
§3 主要财务目的、基金净值施展及利润分派情况
金额单元：东谈主民币元
间数据和 2024 年 2023 年 同奏效日） - 2022 年 12
目的 月 31 日
本期已实
现收益
本期利润 22，636，553.38 55，945，149.91 71，304，058.42
加权平均
基金份额 0.0204 0.0213 0.0122
本期利润
本期加权
平均净值 1.96% 2.08% 1.21%
利润率
本期基金
份额净值 1.96% 2.10% 1.20%
增长率
末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
目的
期末可供
分派利润
期末可供
分派基金 0.0519 0.0333 0.0120
份额利润
期末基金
资产净值
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期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
基金份额
累计净值 5.36% 3.33% 1.20%
增长率
注：1.本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益；
期末余额，而非当期发生数)；
所列数字。
份额净 份额净值 功绩相比基准
功绩相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率模范差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
畴昔三个月 0.57% 0.02% 0.60% 0.01% -0.03% 0.01%
畴昔六个月 0.91% 0.02% 1.09% 0.01% -0.18% 0.01%
畴昔一年 1.96% 0.01% 2.35% 0.01% -0.39% 0.00%
自基金合同奏效起
于今
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收益率变动的相比
注：1、本基金基金合同于 2022 年 05 月 18 日肃肃奏效；
资组合比例安妥基金合同的商定，遗弃呈报期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置
比例安妥基金合同商定。
相比
注：本基金基金合同于 2022 年 05 月 18 日肃肃奏效，合同奏效当年，按施行存续期诡计，不按整
个天然年度进行折算。
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注：本基金本呈报期内无其他目的。
注：本基金基金合同于2022年05月18日成立，自合同奏效日以来未进行利润分派。
§4 管制东谈主呈报
祥瑞基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册老本金为 13
亿元东谈主民币。行为中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个
东谈主投资者提供专科、全面的资产管制服务。依托中国祥瑞集团抽象金融上风，祥瑞基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于祥瑞
集团四大商量院和集团举座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、
灵敏风控四大应用标的为基础的资产管千里着沉稳能科罚决策，极力于于成为国内最初的科技赋能型灵敏
资产管制公司。遗弃 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总限制
约为 6371 亿元东谈主民币。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日历 离任日历
田元强先生，西安交通大学工商管制硕士，
曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评
级部分析师、生命保障资产管制有限公司
固定收益 信用评估部分析师、中国中投证券有限责
投资中心 任公司商量总部分析员。2016 年 11 月加
商量部负 入祥瑞基金管制有限公司，曾任固定收益
责东谈主，平 投资中心固定收益高档商量员。现任固定
安中证同 收益投资中心商量部负责东谈主，同期担任平
田 元 2024 年
业 存 单 - 11 年 安合信 3 个月如期怒放债券型发起式证券
强 12 月 9 日
AAA 指数 7 投资基金、祥瑞惠金如期怒放债券型证券
天持有期 投资基金、祥瑞惠利纯债债券型证券投资
证券投资 基金、祥瑞合瑞如期怒放债券型发起式证
基金基金 券投资基金、祥瑞合进 1 年如期怒放债券
司理 型发起式证券投资基金、祥瑞惠信 3 个月
如期怒放债券型证券投资基金、祥瑞鑫惠
聚纯债债券型证券投资基金、祥瑞惠合纯
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债债券型证券投资基金、祥瑞中证同行存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
司理。
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限包袱公司投资司理。2016 年
祥瑞中证
同行存单
投资商量部固定收益组投资司理。现担任
AAA 指数 7 2024 年
段 玮 2022 年 5 祥瑞金管家货币市集基金、祥瑞乐享一年
天持有期 12 月 16 18 年
婧 月 18 日 如期怒放债券型证券投资基金、祥瑞乐顺
证券投资 日
基金基金
安合兴 1 年如期怒放债券型发起式证券投
司理
资基金、祥瑞合禧 1 年如期怒放债券型发
起式证券投资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决
定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定
说明的聘用日历妥协聘日历。
注：无。
本呈报期内，本基金管制东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关法律律例、
中国证监会和本基金基金合同的端正，本着憨厚信用、用功尽责的原则管制和欺骗基金资产，在
严格约束风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作举座正当合
规，莫得挫伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合安妥相关法律律例及
基金合同的端正。
本呈报期内，根据《证券投资基金管制公司平正交易轨制率领看法》，本基金管制东谈主严格顺从
《祥瑞基金管制有限公司平正交易轨制》、
《祥瑞基金管制有限公司很是交易监控与呈报轨制》，严
格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格约束：一是搭建对等的投资信
息平台，合理设立各样资产管制业务之间以及各样资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对安靖性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
平正的契机。二是制定平正交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行格式的里面约束，
并通过使命轨制、历程和本事技能保证平正交易原则的结束。三是加强对投资交易步履的监察稽
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核力度，建立灵验的很是交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析
评估和信息走漏来加强对平正交易过程和终结的监督。四是明确呈报轨制和门路，根据律例及公
司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形
要素析呈报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌抵牾公
平交易原则的步履，实时向公司管制层呈报并采取相关约束和立异范例。五是建立投资组合投资
信息的管制及散失轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要害非公开投资信息互相阻拦。
本呈报期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司平正交易轨制率领看法》，完善
相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等各式样子在各业务格式严格约束交易平正执行，平正对待旗
下管制的系数基金和投资组合。
本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管制东谈主宰理的一齐投资
组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显贵的交
易价差，不存在抗争正交易的情况。
本基金于本呈报期内不存在很是交易步履。
呈报期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进取
该证券当日成交量的 5%。
地产株连、财政后置发力、残害动能不及等，全年出口举座稳当。四季度，在"两重"、
“两新”等
计谋托下面，宏不雅经济入手企稳，基本面弱拓荒。价钱方面，全年 CPI、PPI 均赈济弱势，通胀压
力不大。货币计谋方面，经济压力偏大、融资需求不及，货币计谋持续宽松。基本面偏弱、货币
计谋融合，债券收益率持续下行，信用利差举座压缩。呈报期内，本基金的投资操作以流动性管
理为基础原则，通过抽样复制和动态优化策略，在约束追踪时弊的前提下，严格管控存单刊行主
体的信用风险，采纳具备难懂信用禀赋的投资标的；依据对于收益率弧线形态预判并结合市集变
化动态活泼颐养组合剩余期限、杠杆水平，颐养大类资产的配置比例，努力提高组合收益。
松抄本呈报期末本基金份额净值为 1.0536 元，本呈报期基金份额净值增长率为 1.96%，功绩
相比基准收益率为 2.35%。
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瞻望 2025 年，咱们可能看到“计谋前置发力、货币限定宽松、经济波动筑底”的情形。上年
底的政事局会议和经济使命会议一经对开年财政、货币计谋进行了系统盘算、全心布局，预计上
半年便能看到计谋冉冉落地、经济筑底企稳的走势。不外，筹商到传统地产、基建等高弹性范畴
较难发力，预计经济进取拓荒的斜率会相比拖拉，经济的改善将体现为结构性而非系统性，举座
呈现为波动筑底的花式。基本面拓荒过程，货币计谋有望全面融合，举座宽松的基调不变。经济
筑底拓荒、货币计谋举座宽松的花式下，预计债券市集震憾为主。咱们将致密地追踪计谋和基本
面旯旮变化，积极把捏投资契机、嘱咐市集风险。
本呈报期内，本基金管制东谈主宝石一切从范例运作、防护风险、保护基金份额持有东谈主利益开赴，
严格顺从国度相关法律律例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面约束轨制和业务历程的同期，
确保各项律例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照端正的权限和范例，通过合规评审、
合规检视等各项合规管制范例以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息走漏等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提倡立异建
议，并督促相关部门进行整改，同期如期向董事会和公司管制层出具监察稽核呈报。公司宠爱对
职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工步履的管制，增强职工合规意志。公司还通
过网站等多种体式进行了投资者诠释使命。呈报期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规，
基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金管制东谈主将连续以风险约束为核
心，提高监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。
本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相关端正、中国证券投资基金业协会相关指点
和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要
求履行估值及净值诡计的复核包袱。
本基金管制东谈主设有估值委员会，由商量中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合
规监察部相关东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、范例及方法的制定和纠正，负责定
期审议公司估值计谋、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相
关东谈主员均具有一定年限的专科从业训诲，具有难懂的专科才调，并能在相关使命中保持安靖性。
基金管制东谈主改变估值本事，导致基金资产净值发生要害变化的，对所继承的相关估值本事、
假定及输入值的安妥性盘考司帐师事务所的专科看法。
本呈报期内，参与估值历程各方之间无要害利益防碍。
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本基金管制东谈主已与第三方订价服务机构签署服务条约，由其按商定提供相关参考数据。
呈报期内本基金未进行利润分派，安妥基金合同的商定。
本基金本呈报期内未出现连气儿 20 个使命日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于
§5 托管东谈主呈报
本呈报期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金法》、
基金合同、托管条约和其他相关端正，不存在挫伤基金份额持有东谈主利益的步履，完全尽责尽责地
履行了基金托管东谈主应尽的义务。
本呈报期，本托管东谈主按照国度相关端正、基金合同、托管条约和其他相关端正，对本基金的
基金资产净值诡计、基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管制东谈主有挫伤基金份额持有东谈主利益的步履。
本呈报期，本托管东谈主复核的财务目的、净值施展、利润分派情况、财务司帐呈报、投资组合
呈报等内容真确、准确、竣工。
§6 审计呈报
财务报表是否经过审计 是
审计看法类型 模范无保属看法
审计呈报编号 容诚审字2025200Z0229 号
审计呈报标题 审计呈报
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金全体基
审计呈报收件东谈主
金份额持有东谈主
咱们审计了祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金 (以下简称“祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期基
审计看法 金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024
年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
咱们合计，后附的财务报表在系数要害方面按照企业司帐准
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管制委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的相关端正及允许的基金行业
实务操作编制，公允响应了祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天
持有期基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的
筹画效能和净资产变动情况。
咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正执行了审计使命。
审计呈报的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一
步发达了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职
形成审计看法的基础 业谈德守则，咱们安靖于祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持
有期基金，并履行了行状谈德方面的其他包袱。咱们深信，
咱们获取的审计凭据是充分、安妥的，为发表审计看法提供
了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期基金的基金管制东谈主平
安基金管制有限公司(以下简称“基金管制东谈主”)管制层负责
按照企业司帐准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有
关端正及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其结束
公允响应，并想象、执行和防卫必要的里面约束，以使财务
报表不存在由于作弊或造作导致的要害错报。
管制层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金管制东谈主宰理层负责评估祥瑞中证同
任
业存单 AAA 指数 7 天持有期基金的持续筹画才调，走漏与持
续筹画相关的事项(如适用)，并欺骗持续筹画假定，除非基
金管制东谈主宰理层谋划计帐祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持
有期基金、隔断运营或别无其他现实的采纳。
基金管制东谈主治理层负责监督祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天
持有期基金的财务呈报过程。
咱们的想法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或造作导
致的要害错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则
执行的审计在某一要害错报存在时总能发现。错报可能由于
作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认
为错报是要害的。
注册司帐师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们欺骗行状判断，
任 并保持行状怀疑。同期，咱们也执行以下使命：
（1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表要害错报风
险，想象和实施审计范例以嘱咐这些风险，并获取充分、适
当的审计凭据，行为发表审计看法的基础。由于作弊可能涉
及结合、伪造、特地遗漏、空幻陈述或凌驾于里面约束之上，
未能发现由于作弊导致的要害错报的风险高于未能发现由于
造作导致的要害错报的风险。
（2）了解与审计相关的里面约束，以想象得当的审计范例，
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
但目的并非对里面约束的灵验性发表看法。
（3）评价基金管制东谈主宰理层选用司帐计谋的得当性和作出会
计算计及相关走漏的合感性。
（4）对基金管制东谈主宰理层使用持续筹画假定的得当性得出结
论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期基金持续筹画才调产生要害疑虑
的事项或情况是否存在要害不笃定性得出论断。要是咱们得
出论断合计存在要害不笃定性，审计准则要求咱们在审计报
告中提请报表使用者提神财务报表中的相关走漏；要是走漏
不充分，咱们应当发表非无保属看法。咱们的论断基于遗弃
审计呈报日可赢得的信息。关联词，改日的事项或情况可能导
致祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期基金不可持续筹画。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报
表是否公允响应相关交易和事项。
咱们与基金管制东谈主治理层就谋划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行同样，包括同样咱们在审计中识别出
的值得温存的里面约束毛病。
司帐师事务所的称号 容诚司帐师事务所(特殊庸碌合伙)
注册司帐师的姓名 沈兆杰 李崇
司帐师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
审计呈报日历 2025 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
司帐主体：祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
呈报截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 4，303，244.54 4，955，991.57
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
资产赈济证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 30，006，937.86
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产赈济证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益用具投资 7.4.7.7 - -
应收计帐款 - -
应收股利 - -
应收申购款 116，344，047.23 101，484，032.99
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总共 1，164，101，599.33 2，196，831，248.14
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付计帐款 - -
应付赎回款 - -
应付管制东谈主报酬 127，043.02 324，797.03
应付托管费 31，760.79 81，199.27
应付销售服务费 127，043.02 324，797.03
应付投资照顾人费 - -
应交税费 4，364.30 -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.9 83，442.92 111，318.71
欠债算计 373，654.05 842，112.04
净资产：
实收基金 7.4.7.10 1，104，529，719.55 2，125，320，530.86
未分派利润 7.4.7.12 59，198，225.73 70，668，605.24
净资产算计 1，163，727，945.28 2，195，989，136.10
欠债和净资产总共 1，164，101，599.33 2，196，831，248.14
注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0536 元，基金份额总额 1，104，529，719.55
份。
司帐主体：祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
第 16页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 33，594，956.50 72，918，354.89
其中：入款利息收入 7.4.7.13 14，832.47 50，268.99
债券利息收入 - -
资产赈济证券利
- -
息收入
买入返售金融资
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 32，679，958.00 69，357，792.87
资产赈济证券投
资收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
繁衍用具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支拨 10，958，403.12 16，973，204.98
其中：暂估管制东谈主报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
支拨
三、利润总额（亏本总额
以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
四、净利润（净亏本以“-”
号填列）
五、其他抽象收益的税后
- -
净额
六、抽象收益总额 22，636，553.38 55，945，149.91
司帐主体：祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期
模样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他抽象收益 未分派利润 净资产算计
一、上期期末净 2，125，320，530. 2，195，989，136.1
- 70，668，605.24
资产 86 0
二、本期期初净 2，125，320，530. 2，195，989，136.1
- 70，668，605.24
资产 86 0
三、本期增减变 -1，020，790，811 -1，032，261，190.
动额（减少以“-” - -11，470，379.51
号填列） .31 82
（一）、抽象收益
- - 22，636，553.38 22，636，553.38
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -1，020，790，811 -1，054，897，744.
净资产变动数 - -34，106，932.89
（净资产减少以 .31 20
“-”号填列）
其中：1.基金申 4，332，666，780. 4，511，551，690.5
- 178，884，909.87
购款 69 6
回款 .00 6 76
（三）、本期向基
金份额持有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1，104，529，719. 1，163，727，945.2
- 59，198，225.73
资产 55 8
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
上年度可比期间
模样 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他抽象收益 未分派利润 净资产算计
一、上期期末净 4，816，113，168. 4，874，123，843.1
- 58，010，675.13
资产 01 4
二、本期期初净 4，816，113，168. 4，874，123，843.1
- 58，010，675.13
资产 01 4
三、本期增减变 -2，690，792，637 -2，678，134，707.
动额（减少以“-” - 12，657，930.11
号填列） .15 04
（一）、抽象收益
- - 55，945，149.91 55，945，149.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -2，690，792，637 -2，734，079，856.
净资产变动数 - -43，287，219.80
（净资产减少以 .15 95
“-”号填列）
其中：1.基金申 21，522，788，704 21，964，225，709.
- 441，437，004.69
购款 .96 65
回款 2.11 9 .60
（三）、本期向基
金份额持有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 2，125，320，530. 2，195，989，136.1
- 70，668，605.24
资产 86 0
报表附注为财务报表的组成部分。
本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
罗春风 林婉文 张南南
基金管制东谈主负责东谈主 主宰司帐使命负责东谈主 司帐机构负责东谈主
第 19页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2022784 号《对于准予祥瑞中证同行存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》核准，由祥瑞基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和
国证券投资基金法》和《祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》负责公
开召募。本基金为契约型怒放式，存续期限不定，初度莳植召募不包括认购资金利息共召募东谈主民
币 9，999，999，991.19 元，业经普华永谈中天司帐师事务所(特殊庸碌合伙)普华永谈中天验字
(2022)第 0374 号验资呈报给以考据。经向中国证监会备案，《祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 18 日肃肃奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为
金管制东谈主为祥瑞基金管制有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金基金合同》的相关端正，本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实
现投资想法，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券(包括国债、场合
政府债券、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府
赈济债券、政府赈济机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期单据等非金融企业债务融
资用具、资产赈济证券、债券回购、银行入款(包括如期入款、条约入款、告知入款等)、现款等
货币市集用具等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须安妥中国证监会
的相关端正)。本基金不投资于股票，也不投资于可改革债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金资产的 80%；本基金持有的
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金的功绩相比基准为：中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主
民币一年如期入款利率(税后)×5%。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本
准则》、各项具体司帐准则、
《资产管制居品相关司帐处理端正》偏执他相关端正(以下合称“企业
司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
引》、《祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的相关端正及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续筹画为基础编制。
本基金 2024 年度财务报表安妥企业司帐准则的要求，真确、竣工地响应了本基金 2024 年 12
月 31 日的财务景况以及 2024 年度的筹画效能和净资产变动情况等相关信息。
本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金记账本位币为东谈主民币。
金融用具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金
成为金融用具合同的一方时，说明相关的金融资产、金融欠债或权益用具。
(1) 金融资产
金融资产于启动说明时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他抽象收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。
债务用具
本基金持有的债务用具是指从刊行方角度分析安妥金融欠债界说的用具，分别继承以下两种
样子进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管制以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为想法，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行入款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未差异为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产赈济
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融欠债
金融欠债于启动说明时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项
等。
金融资产或金融欠债在启动说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
赈济证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相关交易用度计入启动说明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融欠债继承施行利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。
本基金筹商在资产欠债表日不必付出不必要的寥落成本和努力即可赢得的相关畴昔事项、当
前景况以及对改日经济景况的预测等合理且有依据的信息，以发生背信的风险为权重，诡计合同
应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。
于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。
金融用具自启动说明后信用风险未显贵增多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期
信用损左计量损失准备；金融用具自启动说明后信用风险已显贵增多但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该用具系数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融用具自启动说明
后一经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具系数这个词存续期的预期信用损左计量损失
准备。
对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自启动说明后并
未显贵增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照改日 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和施行
利率诡计利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和施行利率诡计利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产无礼下列条件之一的，给以隔断说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权益终
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
止；(2) 该金融资产已滚动，且本基金将金融资产系数权上实在系数的风险和报酬滚动给转入方；
或者(3) 该金融资产已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产系数权上实在系数的风
险和报酬，关联词烧毁了对该金融资产约束。
金融资产隔断说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融欠债的当前义务一齐或部分一经撤废时，隔断说明该金融欠债或义务已撤废的部分。
隔断说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金持有的债券投资和资产赈济证券投资按如下原则笃定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的要害事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。
有充足凭据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可真确响应公允价值的，嘱咐市集交易价
格进行颐养，笃定公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的
公允价值为基础，并在估值本事中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定
等，要是该限定是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限定行为特征筹商。此外，基
金管制东谈主不应试虑因巨额持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融用具不存在活跃市集，继承在当前情况下适用而况有填塞可利用数据和其他信息
赈济的估值本事笃定公允价值。继承估值本事时，优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关
资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
(3) 如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的要害事件，嘱咐估值进
行颐养并笃定公允价值。
本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已说明
金额的法定权益且该种法定权益当今是可执行的；且 2) 交易两边准备按净额结算时，金融资产
与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。
实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分
别包括基金改革所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。
本基金刊行的份额行为可回售用具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有东谈主在基金计帐时按
比例份额赢得该基金净资产的权益，这里所指基金净资产是扣除系数优先于该基金份额对基金资
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相等的单元，
而况将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2) 该用具所属的类别次于其他系数工
具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不必改革为另一种用具，且在计帐时对基金资产莫得优
先于其他用具的要求权；(3) 该用具所属的类别中(该类别次于其他系数用具类别)，系数用具具
有同样的特征(举例它们必须皆具有可回售特征，而况用于诡计回购或赎回价钱的公式或其他方法
皆同样)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该
用具不无礼金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该用具在存续期内的预计现款流量总额，应当
本质上基于该基金存续期内基金的损益、已说明净资产的变动、已说明和未说明净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售用具，是指根据合同商定，持有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其他金融
资产的权益，或者在改日某一不笃定事项发生或者持有方升天或退休时，自动回售给刊行方的金
融用具。
本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1) 现款流量总额本质上基于基金的
损益、已说明净资产的变动、己说明和未说明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2) 本质上限定或固定了上述用具持有方所赢得的剩余答复。
本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。
损益平准金包括已结束平准金和未结束平准金。已结束平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已结束损益占净资产比例诡计的金额。未结束平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未结束损益占净资产比例诡计的金额。
损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏
损)。
债券投资和资产赈济证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价诡计
的利率)或合同利率诡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产赈济证券刊行企业代扣代缴的个
东谈主所得税及由基金管制东谈主交纳的升值税后的净额说明为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动说明为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价钱与启动说明金额之间的差额扣除相关交易用度后的净额说明
为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间说明的利息收入按施行利率法诡计，施行利率法与直线法互异较小的则
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
按直线法诡计。
本基金的管制东谈主报酬、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和诡计方
法说明。
以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按施行利率法诡计，施行利率法与直
线法互异较小的则按直线法诡计。
本基金的收益分派计谋为：(1) 本基金收益分派样子分两种：现款分成与红利再投资，投资
者可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形成的基
金份额的最短持有期按原基金份额锁定；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派样子是现款分
红； (2) 基金收益分派后各样基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；(3) 本基金每一基金份额享
有同瓜分派权；(4) 法律律例或监管机关另有端正的，从其端正。
无。
本基金以里面组织结构、管制要求、里面呈报轨制为依据笃定筹画分部，以筹画分部为基础
笃定呈报分部并走漏分部信息。筹画分部是指本基金内同期无礼下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分简略在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管制东谈主简略如期评价该组成部
分的筹画效能，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金简略取得该组成部分的财务景况、
筹画效能和现款流量等相关司帐信息。要是两个或多个筹画分部具有相似的经济特征，而况无礼
一定条件的，则合并为一个筹画分部。
本基金咫尺以一个单一的筹画分部运作，不需要走漏分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别债
券投资的公允价值时继承的估值方法偏执要道假定如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改革债券和可交换债券除外)及在银行
间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基
金估值业务的率领看法》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理模范》继承估
值本事笃定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改革债券和可
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所安靖提供的估值终结笃定公允价值。本基金持
有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所安靖提供的估值终结笃定公
允价值。
本基金本呈报期未发生司帐计谋变更。
本基金本呈报期未发生司帐算计变更。
本基金本呈报期间不必说明的司帐舛讹更正。
根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金相关税收问题的通
知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠计谋的告知》、财税201636 号《对于全面推开
营业税改征升值税试点的告知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
相关计谋的告知》、财税201670 号《对于金融机构同行交易等升值税计谋的补充告知》、财税
2016140 号《对于明确金融 房地产开发 诠释提拔服务等升值税计谋的告知》、财税20172
号《对于资管居品升值税计谋相关问题的补充告知》、财税201756 号《对于资管居品升值税有
关问题的告知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的告知》偏执
他相关财税律例和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品管制东谈主为升值税征税东谈主。资管
居品管制东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率
交纳升值税。
对质券投资基金管制东谈主欺骗基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、场合政府债以及
金融同行交易利息收入亦免征升值税。资管居品管制东谈主运营资管居品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入偏执他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴
(4) 本基金的城市防卫建设税、诠释费附加和场合诠释附加等税费按照施行交纳升值税额的
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
适用比例诡计交纳。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
模样
活期入款 4，303，244.54 4，955，991.57
就是：本金 4，302，832.61 4，955，307.24
加：应计利息 411.93 684.33
减：坏账准备 - -
如期入款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：入款期限 1 个月以
- -
内
入款期限 1-3 个月 - -
入款期限 3 个月以上 - -
其他入款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
算计 4，303，244.54 4，955，991.57
单元：东谈主民币元
本期末
模样 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 10，041，172.60 191，342.47 10，210，342.47 -22，172.60
场
债券 银行间市 1，023，458，380.76 8，562，965.09 1，033，243，965.09 1，222，619.24
场
算计 1，033，499，553.36 8，754，307.56 1，043，454，307.56 1，200，446.64
资产赈济证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 1，033，499，553.36 8，754，307.56 1，043，454，307.56 1，200，446.64
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
上年度末
模样 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 2，026，601，510.00 33，335，285.72 2，060，384，285.72 447，490.00
场
算计 2，026，601，510.00 33，335，285.72 2，060，384，285.72 447，490.00
资产赈济证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 2，026，601，510.00 33，335，285.72 2，060，384，285.72 447，490.00
注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有繁衍金融资产/欠债。
注：本基金本呈报期末未持有期货合约。
注：本基金本呈报期末未持有黄金繁衍品。
单元：东谈主民币元
本期末
模样 2024 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 - -
算计 - -
上年度末
模样 2023 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 30，006，937.86 -
算计 30，006，937.86 -
注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
无。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益用具投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益用具投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有其他资产。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
模样
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借背信金 - -
应付交易用度 37，142.92 22，018.71
其中：交易所市集 - -
银行间市集 37，142.92 22，018.71
应付利息 - -
预提用度 46，300.00 89，300.00
算计 83，442.92 111，318.71
金额单元：东谈主民币元
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本期
模样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2，125，320，530.86 2，125，320，530.86
本期申购 4，332，666，780.69 4，332，666，780.69
本期赎回（以“-”号填列） -5，353，457，592.00 -5，353，457，592.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算颐养 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1，104，529，719.55 1，104，529，719.55
注：申购含改革入份额，赎回含改革出份额。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他抽象收益。
单元：东谈主民币元
模样 已结束部分 未结束部分 未分派利润算计
上年度末 70，876，299.55 -207，694.31 70，668，605.24
本期期初 70，876，299.55 -207，694.31 70，668，605.24
本期利润 21，883，596.74 752，956.64 22，636，553.38
本期基金份额交易产生
-35，400，189.19 1，293，256.30 -34，106，932.89
的变动数
其中：基金申购款 178，391，076.42 493，833.45 178，884，909.87
基金赎回款 -213，791，265.61 799，422.85 -212，991，842.76
本期已分派利润 - - -
本期末 57，359，707.10 1，838，518.63 59，198，225.73
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
日 12 月 31 日
活期入款利息收入 11，098.99 50，268.99
如期入款利息收入 - -
其他入款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3，640.72 -
其他 92.76 -
算计 14，832.47 50，268.99
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
算计 32，679，958.00 69，357，792.87
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 9，765，228，690.89 8，952，962，770.67
总额
减：应计利息总额 103，511，813.79 113，167，911.41
减：交易用度 90，762.50 54，975.00
买卖债券差价收入 586，233.50 1，457，944.33
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——其他投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股利收益。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样称号
第 32页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
股票投资 - -
债券投资 752，956.64 -432，599.33
资产赈济证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值
- -
变动产生的预估升值税
算计 752，956.64 -432，599.33
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无其他收入。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计用度 37，000.00 80，000.00
信息走漏费 120，000.00 120，000.00
证券出借背信金 - -
账户防卫费 36，000.00 36，000.00
其他 1，200.00 1，500.00
算计 194，200.00 237，500.00
遗弃资产欠债表日，本基金无需作走漏的要害或有事项。
松抄本财务报表批准报出日，本基金无需作走漏的资产欠债表日后事项。
关联方称号 与本基金的关系
祥瑞基金管制有限公司(“祥瑞基金”) 基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构
祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”) 基金托管东谈主、基金销售机构
大华资产管制有限公司 基金管制东谈主的鼓励
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
三亚盈湾旅业有限公司 基金管制东谈主的鼓励
祥瑞信托有限包袱公司 基金管制东谈主的鼓励
深圳祥瑞汇通投资管制有限公司(“祥瑞 基金管制东谈主的子公司
汇通”)
祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”) 基金管制东谈主的鼓励的子公司、基金销售机构
正派证券股份有限公司(“正派证券”) 基金销售机构、与基金管制东谈主受归拢最终控股公
司约束的公司
上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管制东谈主受归拢最终控股公
金”) 司约束的公司
中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞 基金销售机构、与基金管制东谈主受归拢最终控股公
东谈主寿”) 司约束的公司
中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平 基金管制东谈主的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在平日业务范围内按一般买卖条目缔结。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本呈报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管制费 2，320，761.69 5，464，041.71
其中：应支付销售机构的客户防卫
费
应支付基金管制东谈主的净管制费 1，435，639.62 3，351，398.26
注：支付基金管制东谈主祥瑞基金的管制东谈主报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：
日管制东谈主报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 580，190.41 1，366，010.48
注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其诡计公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
单元：东谈主民币元
本期
赢得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
称号 当期发生的基金应支付的销售服务费
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期
正派证券 23，389.05
陆基金 14，184.71
祥瑞基金 1，381.82
祥瑞东谈主寿 11，700.93
祥瑞银行 340，445.62
祥瑞证券 157，799.92
算计 548，902.05
上年度可比期间
赢得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
称号 当期发生的基金应支付的销售服务费
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期
正派证券 43，579.36
陆基金 21，694.25
祥瑞基金 3，588.01
祥瑞东谈主寿 10，256.82
祥瑞银行 925，078.81
祥瑞证券 570，815.52
算计 1，575，012.77
注：支付基金销售机构的销售服务费按基金前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给祥瑞基金管制有限公司，再由祥瑞基金管制有限公司诡计并支付给各基
金销售机构。其诡计公式为：
基金日销售服务费＝基金前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。
情况
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。
的情况
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称号 2023年1月1日至2023年12月31日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
祥瑞银行-活期 4，303，244.54 11，098.99 4，955，991.57 50，268.99
注：本基金的银行入款由基金托管东谈主祥瑞银行防守，按银行同行入款利率计息。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本呈报期内及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。
注：本基金本呈报期内未进行利润分派。
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券。
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。
注：本基金本呈报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常筹画行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。
本基金管制东谈主制定了计谋和范例来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面约束历程，
通过可靠的管制及信息系统持续监控上述各样风险。
本基金管制东谈主承袭全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、
风险约束委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负
责东谈主为其所在部门风险管制的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制包袱。
本基金管制东谈主莳植风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行安靖评估、监控、查验并
实时向管制层呈报。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主
出现背信、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例安妥相关法律律例的要求、相关监管机构的相关端正及本基金
的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投
资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以约束可能出现的信用
风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对
手进行信用评估以约束相应的信用风险，因而与银行入款相关的信用风险不要害。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此背信风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东谈主既定信用计谋模范的交易敌手进
行交易，并对质券交割样子进行限定，以约束相应的信用风险。
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本基金管制东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不
进取基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的
证券，不得进取该证券余额的 10%。
（完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错
不受此条目端正的比例限定）
于本呈报期末，本基金持有除国债、央行单据、计谋性金融债之外的债券和资产赈济证券资
产的账面价值占基金净资产的比例为 84.44%（上年度末：88.72%）
。
流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现不毛，另一
方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管制东谈主专科审慎、用功尽责地管控本基金的流动性风险，全袒护、多维度的建
立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才调与投资者赎
回需求匹配与均衡。
本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及
《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制端正》(自 2017 年 10 月 1 日起引申)等律例的要
求对本基金组结伙产的流动性风险进行管制，通过安靖的风险管制部门对本基金的组合持仓集结
度目的、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现才调的抽象目的等流动性目的进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进取基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管制东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得进取该证券的 10%。由本基金的基
金管制东谈主宰理的系数怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可流畅股票不得进取该
上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金管制东谈主宰理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行
的可流畅股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 30%(完全按影相关指数组成比例进行证券投资
的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流
通暂时受限定不可开脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产样子
借入短期资金嘱咐流动性需求，其上限一般不进取基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值算计不得进取基金资产净值的 15%。
本基金的基金管制东谈主对其管制的系数怒放式基金于怒放期内，对基金组结伙产中 7 个使命日
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得进取 7 个使命日
可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金管制东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿
透原则对交易敌手的财务景况、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入管制，
以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态颐养等范例严格管制本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制：
根据质押品的禀赋笃定质押率水平；持续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允
价值诡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购
交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保持一致。
市集风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定，
并由安靖于投资部门的风险管制东谈主员监控、呈报以及如期风险转头的方法管制投资组合的市集风
险。
利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。
本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时颐养投资
组合久期等方法管制利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约
端正的再行订价日或到期日进行了分类。
单元：东谈主民币元
本期末
资产
货币资金 4，303，244.54 - - - 4，303，244.54
交易性金融资产 - - - 1，043，454，307.56
应收申购款 - - -116，344，047.23 116，344，047.23
资产总共 - -116，344，047.23 1，164，101，599.33
欠债
应付管制东谈主报酬 - - - 127，043.02 127，043.02
应付托管费 - - - 31，760.79 31，760.79
第 39页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
应付销售服务费 - - - 127，043.02 127，043.02
应交税费 - - - 4，364.30 4，364.30
其他欠债 - - - 83，442.92 83，442.92
欠债总共 - - - 373，654.05 373，654.05
利率敏锐度缺口 - -115，970，393.18 1，163，727，945.28
上年度末
资产
货币资金 4，955，991.57 - - - 4，955，991.57
交易性金融资产 - - - 2，060，384，285.72
买入返售金融资产 30，006，937.86 - - - 30，006，937.86
应收申购款 - - -101，484，032.99 101，484，032.99
资产总共 - -101，484，032.99 2，196，831，248.14
欠债
应付管制东谈主报酬 - - - 324，797.03 324，797.03
应付托管费 - - - 81，199.27 81，199.27
应付销售服务费 - - - 324，797.03 324，797.03
其他欠债 - - - 111，318.71 111，318.71
欠债总共 - - - 842，112.04 842，112.04
利率敏锐度缺口 - -100，641，920.95 2，195，989，136.10
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率再行订价日或到期日孰早
者给以分类。
假定 除市集利率之外的其他市集变量保持不变
对资产欠债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 12 月 31 日）
分析 市集利率高涨 25 个
-1，473，508.62 -1，385，558.47
基点
市集利率下跌 25 个
基点
外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
第 40页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
金持有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要害外汇风险。
注:无
注：无
其他价钱风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集
价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，
所濒临的最大价钱风险由所持有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化裁汰
其它价钱风险，而况本基金管制东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。
经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：
注：于本呈报期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。
注：于本呈报期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的
变动时，对于本基金资产净值无要害影响（上年度末：同）。
注：无
公允价值计量终结所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有要紧意思意思的输入值所属的
最低头绪决定：
第一头绪：同样资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价。
第二头绪：除第一头绪输入值皮毛关资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。
第三头绪：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量终结所属的头绪
第 41页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
第一头绪 - -
第二头绪 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
第三头绪 - -
算计 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
本基金以导致各头绪之间改革的事项发生确当期期初为说明各头绪之间改革的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融用具的公允价值所属头绪未
发生要害变动。
注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金无属于第三头绪的金融资产。
注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。
本基金本呈报期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融用具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这
些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
本基金本呈报期末无需要说明有助于贯穿和分析司帐报表的其他事项。
§8 投资组合呈报
金额单元：东谈主民币元
序号 模样 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1，043，454，307.56 89.64
资产赈济证券 - -
第 42页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本呈报期末未持有境内股票。
注：本基金本呈报期末未持有港股通股票。
注：本基金本呈报期末未持有股票。
注：本基金本呈报期内未持有股票。
注：本基金本呈报期内未持有股票。
注：本基金本呈报期内未持有股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：计谋性金融债 60，851，261.44 5.23
第 43页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
金额单元：东谈主民币元
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
CD277
CD094
CD025
CD168
行 CD040
注：本基金本呈报期末未持有资产赈济证券。
注：本基金本呈报期末未持有贵金属投资。
注：本基金本呈报期末未持有权证投资。
本基金本呈报期无股指期货投资。
本基金本呈报期无国债期货投资。
本基金本呈报期无国债期货投资。
呈报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海农村买卖银行股份有限公司在本呈报编制日
前一年内受到监管部门的公开诽谤或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策范例安妥相关法律律例和公司轨制的要求。
第 44页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本基金本呈报期末未持有股票。
单元：东谈主民币元
序号 称号 金额
注：本基金本呈报期末未持有处于转股期的可改革债券。
注：本基金本呈报期未持有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。
§9 基金份额持有东谈主信息
份额单元：份
持有东谈主结构
持有东谈主户数 户均持有的 机构投资者 个东谈主投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 持有份额
例（%） （%）
模样 持有份额总额（份） 占基金总份额比例（%）
基金管制东谈主系数从业东谈主员持有本基金 271，721.93 0.0246
模样 持有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管制东谈主员、基金投资和商量部门
负责东谈主办有本怒放式基金
本基金基金司理持有本怒放式基金 0
第 45页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
理的居品情况
注：本基金基金司理无兼任私募资产管制谋划投资司理的情况。
§10 怒放式基金份额变动
单元：份
基金合同奏效日（2022 年 5 月 18 日）
基金份额总额
本呈报期期初基金份额总额 2，125，320，530.86
本呈报期基金总申购份额 4，332，666，780.69
减：本呈报期基金总赎回份额 5，353，457，592.00
本呈报期基金拆分变动份额 -
本呈报期期末基金份额总额 1，104，529，719.55
§11 要害事件揭示
呈报期内无基金份额持有东谈主大会决议。
本呈报期内，本基金管制东谈主无要害东谈主事变动。
司理。
本呈报期内，无波及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。
本呈报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。
本呈报期内本基金的投资策略未有要害变化。
经基金管制东谈主董事会审议通过，并履行安妥范例，聘用容诚司帐师事务所（特殊庸碌合伙）
为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的报酬为 37，000.00 元。
注：本呈报期内，基金管制东谈主偏执高档管制东谈主员无受张望或处罚等情况。
第 46页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本呈报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执相关高档管制东谈主员无受到张望或处罚等情况。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称号 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方资产
证券
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
正派证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安
证券
国投证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
祥瑞证券 2 - - - - -
申万宏源
证券
世纪证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
第 47页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
星河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
中信证券 3 - - - - -
中银国际
证券
注：1、基金交易单元的采纳模范如下：
（1）财务景况难懂
（2）筹画步履范例
（3）合规风控才调较高
（4）交易、商量等服务才调较强
减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减
少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投
证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交
易单元 1 个。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商称号 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
第 48页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
东方资产
- - - - - -
证券
东方证券 46.10 - - - -
.00
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
正派证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安
- - - - - -
证券
国投证券 - - - - - -
国信证券 53.90 100.00 - -
.00 00
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
祥瑞证券 - - - - - -
申万宏源
- - - - - -
证券
世纪证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投
- - - - - -
证券
中信证券 - - - - - -
中银国际
- - - - - -
证券
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祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
序号 公告事项 法定走漏样子 法定走漏日历
祥瑞基金管制有限公司对于辅导投资
中国证监会端正报刊及
网站
影响业务办理的公告
祥瑞基金管制有限公司对于中国祥瑞
中国证监会端正报刊及
网站
售旗下部分基金的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金 2023 年第 4 季度呈报 网站
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金春节假期前暂停申 中国证监会端正报刊及
购、改革转入及如期定额投资业务的 网站
公告
祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金
中国证监会端正报刊及
网站
费率优惠行动的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金晴明节假期前暂停申 中国证监会端正报刊及
购、改革转入及如期定额投资业务的 网站
公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金 2023 年年度呈报 网站
祥瑞基金管制有限公司对于蚂蚁(杭
中国证监会端正报刊及
网站
售旗下部分基金的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金管事节假期前暂停申 中国证监会端正报刊及
购、改革转入及如期定额投资业务的 网站
公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金 2024 年第 1 季度呈报 网站
祥瑞基金管制有限公司对于暂停海银
中国证监会端正报刊及
网站
的公告
祥瑞基金管制有限公司对于新增中泰
中国证监会端正报刊及
网站
构的公告
祥瑞基金管制有限公司对于新增吉林
中国证监会端正报刊及
网站
构的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
中国证监会端正报刊及
网站
新
第 50页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金 2024 年第 2 季度呈报 网站
祥瑞基金管制有限公司对于隔断北京
中国证监会端正报刊及
网站
相关销售业务的公告
祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分
中国证监会端正报刊及
网站
售机构的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金 2024 年中期呈报 网站
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金中秋节假期前暂停申 中国证监会端正报刊及
购、改革转入及如期定额投资业务的 网站
公告
祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金 中国证监会端正报刊及
估值颐养情况的公告 网站
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金国庆节假期前暂停申 中国证监会端正报刊及
购、改革转入及如期定额投资业务的 网站
公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金招募说明书（更新） 网站
祥瑞基金管制有限公司对于新增华源
中国证监会端正报刊及
网站
构的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 网站
祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分 中国证监会端正报刊及
基金改聘司帐师事务所公告 2 网站
祥瑞基金管制有限公司对于新增民商
中国证监会端正报刊及
网站
基金销售机构的公告
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金基金司理变更公告 网站
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
中国证监会端正报刊及
网站
新
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金招募说明书（更新） 网站
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金基金司理变更公告 网站
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会端正报刊及
期证券投资基金招募说明书（更新） 网站
第 51页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
期证券投资基金基金居品云尔纲要更 网站
新
祥瑞基金管制有限公司对于辅导投资
中国证监会端正报刊及
网站
影响业务办理的公告
祥瑞基金管制有限公司对于新增上海
中国证监会端正报刊及
网站
金销售机构的公告
§12 影响投资者决策的其他要紧信息
呈报期内持有基金份额变化情况 呈报期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
进取 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 1 0.00 0.00 -
个东谈主 - - - - - - -
居品专有风险
本呈报期内，本基金出现单一份额持有东谈主办有基金份额占比进取 20%的情况。当该基金份额持有
东谈主采纳大比例赎回时，可能激勉渊博赎回。若发生渊博赎回而本基金莫得填塞现款时，存在一定
的流动性风险；为嘱咐渊博赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位颐养不毛，以至对基金份
额净值形成不利影响。基金司迎接对可能出现的渊博赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制，
但当基金出现渊博赎回并被一齐说明时，苦求赎回的基金份额持有东谈主有可能濒临赎回款项被减速
支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占相比高的基金份额持有东谈主巨额赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产限制连气儿六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能濒临改革运
作样子、与其他基金合并或者隔断基金合同等情形。
无。
（1）中国证监会准予祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金召募注册的文献
（2）祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同
第 52页 共 53页
祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
（3）祥瑞中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管条约
（4）法律看法书
（5）基金管制东谈主业务阅历批件、营业派司和公司端正
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本呈报书如有疑问，可盘考本基金管制东谈主祥瑞基金管制有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免远程话费）
祥瑞基金管制有限公司
第 53页 共 53页
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